Beginner039s Guia de E-Mini Contratos Futuros: Características E-Mini Certas características ajudam a definir o e-minis e torná-los instrumentos de negociação atraente. Volume Volume refere-se ao número de ações ou contratos que são negociados durante um período de tempo especificado. O volume diário médio (ADV) é o número de ações ou contratos que são negociados, em média, durante um período de tempo específico. O e-mini SampP 500 é o contrato de futuros de ações mais negociado no mundo, com mais de 2,2 milhões de contratos negociados em média por dia. De acordo com a publicação do Grupo CME de Produtos Líderes Q4 2011, o volume médio diário de e-minis nos últimos três meses de 2011 incluiu: ES 2.594.450 NQ 279.373 YM 126.635 EMD 32.882 13 13A TF negociou durante o mesmo período com uma ADV de aproximadamente 142.000.13 A Figura 2 mostra uma comparação do volume diário para o ES, NQ, TF e EMD. Enquanto os níveis de volume no histograma podem ser semelhantes em todos os contratos, observe a figura do volume real no canto inferior direito de cada gráfico. O ES domina o volume com mais de 2.000.000 contratos em determinados dias. A liquidez do mercado descreve a capacidade de executar ordens de qualquer tamanho de forma rápida e eficiente sem causar uma alteração substancial no preço de um determinado instrumento. Liquidez pode ser medida em termos de: Largura - Quão apertado é o spread bid-ask. Profundidade - Quão grande é o mercado (quantas ordens estão descansando além do melhor lance e da melhor oferta) Imediatamente - Com que rapidez pode ser executada uma grande ordem de mercado Resiliência - Quanto tempo demora o mercado a recuperar depois de uma grande encomenda ser preenchida 13 13Mercados com boa liquidez tendem a negociar com spreads apertados bid-ask e com profundidade de mercado suficiente para preencher rapidamente encomendas. A liquidez é importante para os comerciantes porque ajuda a garantir que as encomendas serão: Preenchido Preenchido com escorregamento mínimo Preenchido sem afectar substancialmente o preço 13 13 Os e-minis - e em particular o ES - comerciam com boa liquidez, garantindo que os comerciantes podem entrar e sair SEA: Compreendendo a liquidez financeira Volatilidade A volatilidade é uma medida da quantidade e velocidade a que o preço se move para cima e para baixo em um determinado mercado. Quando um instrumento de negociação experimenta volatilidade, ele fornece oportunidades para investidores e comerciantes para lucrar com a mudança de preço - se o aumento dos preços em uma tendência de alta. Ou queda dos preços durante uma tendência de baixa. Qualquer mudança de preço cria uma oportunidade de lucro: é difícil (se não impossível) fazer um lucro se o preço permanecer o mesmo. Os traders podem usar indicadores técnicos para determinar a faixa média no preço durante um período especificado. Uma maneira fácil de fazer isso é aplicar uma média móvel padrão para um gráfico de preços (colocando a média móvel no painel abaixo do painel de preços funciona melhor). Para encontrar o movimento de preço médio nos últimos 10 dias de negociação, por exemplo, defina a entrada de comprimento médio móvel como 10 e a entrada de preço como High-Low (normalmente, a média móvel usa Close - ou o preço de fechamento - como o preço entrada). Isso calculará o intervalo médio (Alto-Baixo) nas últimas 10 sessões de negociação. A Figura 3 mostra este método aplicado a um gráfico diário do TF. 13 Figura 3: Gráfico diário TF 13A faixa diária média não é estática. Podemos ver na Figura 3 que o TF negociado com uma gama mais elevada durante Dezembro de 2011, do que em Abril de 2012. E-mini comerciantes muitas vezes manter um olho nesta faixa para determinar se as suas estratégias são viáveis e adequadas às condições atuais do mercado. A faixa média diária de todos os e-minis é atraente para os comerciantes ativos na esperança de explorar movimentos de preços intradiários. 24 horas de negociação O e-minis comércio praticamente o tempo todo em todas as plataformas eletrônicas. Isso é atraente para os comerciantes em fusos horários ou que têm obrigações que os impediriam de negociar durante as horas normais de mercado (ou seja, 9:30 às 16:00). As horas de negociação para os cinco principais contratos de futuros de índices e-mini são mostradas na Figura 4. Figura 4: Horas de negociação de câmbio Acessibilidade Os comerciantes podem ganhar exposição aos índices sem o compromisso financeiro exigido para entrar em uma posição em um contrato de tamanho completo. Os e-minis oferecem taxas de margem atraentes, o que significa que os comerciantes podem entrar em posições com contas de negociação relativamente pequenas. Diferentes contratos têm várias taxas de margem, e estas são ajustadas com freqüência para refletir a volatilidade atual. O CME Group, por exemplo, reduz as margens em períodos menos voláteis e aumenta as margens em ambientes mais voláteis. 13A margem inicial é a margem que os participantes do mercado devem pagar ao iniciar uma margem de manutenção de posição é o nível em que os comerciantes devem manter sua margem ao longo do tempo. Dependendo da exigência de margem do corretor, um e-mini contrato pode ser negociado com tão pouco como 500. Comércio Long e Short Comerciantes podem entrar em posições longas e curtas com igual facilidade nos mercados e mini. Em uma posição longa, um participante do mercado compra para entrar no comércio, e vende para fechar o comércio, na esperança de lucrar com os preços subir. Em uma posição curta, o comerciante vende para entrar no comércio e compra para fechar o comércio, com a expectativa de que os preços vão cair. Isso significa que o potencial de lucro existe tanto em mercados em ascensão como em queda. Enquanto muitos investidores e comerciantes optam por apenas entrar em posições longas, os e-minis são bem adequados para a execução de ambos os negócios longos e curtos e lucrar com qualquer movimento do mercado. Enquanto houver volatilidade (mudanças no preço), os comerciantes podem teoricamente fazer um lucro. Subscreva a notícia a usar-se para os insights os mais atrasados e análise de mercado de futuros de mercadoria diária Gráfico de preço: Dez. Análise de 2016 Bollinger Bandas Indicador: Interpretação convencional: As Bandas de Bollinger estão indicando um mercado de sobrecompra. Uma leitura de sobrecompra ocorre quando o fechamento está mais próximo da banda superior do que a banda inferior. Análise Adicional: A volatilidade parece estar se recuperando um pouco, como evidenciado por uma distância crescente entre as faixas superior e inferior sobre as últimas barras. O mercado parece overbought, mas pode continuar a tornar-se mais overbought antes de reverter. Dado que fechamos em uma nova alta de 45 bar, a chance de mais impulso de alta é muito maior. Procure por alguma fraqueza de preços antes de tomar qualquer posição de baixa com base neste indicador. Indicador Moy 3 linhas: Nota: Ao avaliar o curto prazo, plot1 representa a média de movimento rápido e plot2 é a média de movimento lento. Para a análise de longo prazo, plot2 é a média rápida e plot3 é a média de movimentação lenta Interpretação Convencional - Curto Prazo: O mercado é otimista porque a média rápida está acima da média lenta. Análise Adicional - Curto Prazo: O mercado é EXTREMAMENTE BULLISH. Tudo neste indicador está apontando para preços mais altos: a média rápida está acima da média lenta a média rápida está em uma inclinação ascendente da barra anterior a média lenta está em uma inclinação ascendente da barra anterior eo preço está acima da média rápida e A média lenta. Interpretação Convencional - Longo Prazo: O mercado é otimista porque a média rápida está acima da média lenta. Análise Adicional - Longo Prazo: O mercado é EXTREMAMENTE BULLISH. Tudo neste indicador está apontando para preços mais altos: a média rápida está acima da média lenta a média rápida está em uma inclinação ascendente da barra anterior a média lenta está em uma inclinação ascendente da barra anterior eo preço está acima da média rápida e A média lenta. Indicador Moy-Exponencial de Média: Interpretação Convencional: O preço está acima da média móvel, então a tendência é alta. Análise Adicional: Tendência do mercado é UP. Estocástico - Rápido Indicador: Interpretação convencional: O estocástico está em território de sobrecompra (SlowK está em 99,73), isso indica uma possível queda no mercado está chegando. Análise Adicional: A tendência de longo prazo é UP. A tendência de curto prazo é UP. Mesmo que o stochastic está sinalizando que o mercado é overbought, não seja enganado que procura um alto aqui por causa deste indicador. O indicador estocástico é apenas bom em picking tops em um Bear Market (em que não estamos). Saia da posição longa apenas se algum outro indicador indicar. Stochastic - Slow Indicator: Interpretação convencional: O estocástico está em território sobre-comprado (SlowK está em 98.88) isso indica uma queda no mercado está chegando. Análise Adicional: A tendência de longo prazo é UP. A tendência de curto prazo é UP. Mesmo que o stochastic está sinalizando que o mercado é overbought, não seja enganado que procura um alto aqui por causa deste indicador. O indicador estocástico é apenas bom em picking tops em um Bear Market (em que não estamos). Saia da posição longa apenas se algum outro indicador indicar. Indicador de Índice de Swing: Interpretação Convencional: O índice de swing é mais frequentemente usado para identificar barras onde o mercado é susceptível de mudar de direção. Um sinal é gerado quando o índice de oscilação cruza zero. Nenhum sinal foi gerado aqui. Análise Adicional: Nenhuma interpretação adicional. Volatilidade Indicador: A volatilidade está em uma tendência de baixa com base em uma média móvel de 9 bar. Interpretação convencional: A nova alta atual não é acompanhada por um aumento do volume, sugerindo que o movimento atual não tem ampla participação. Procure um retracement em breve. Análise Adicional: A tendência de longo prazo do mercado, baseada em uma média móvel de 45 bar, é UP. A tendência do mercado de curto prazo, com base em uma média móvel de 5 bar, é UP. The atual alta nova não é acompanhada por volume crescente, sugerindo que o movimento atual não tem ampla participação eo mercado pode ser overbought. Um retracement é possível aqui. Interpretação convencional: RSI está em território neutro. (RSI está em 70,66). Este indicador emite sinais de compra quando a linha RSI mergulha abaixo da linha de fundo na zona de sobre-venda, um sinal de venda é gerado quando o RSI sobe acima da linha superior para a zona de sobrecompra. Análise Adicional: RSI é um pouco overbought (RSI está em 70.66), mas dado o novo bar de 45 bar aqui, os níveis de overbought maiores são prováveis. Interpretação convencional: O ADX mede a força da tendência predominante. Um aumento do ADX indica uma forte tendência subjacente, enquanto um ADX em queda sugere uma tendência de enfraquecimento que está sujeita a reversão. Atualmente o ADX está caindo. Análise Adicional: A tendência de longo prazo, com base em uma média móvel de 45 bar, está em alta. No entanto, uma queda ADX indica que a tendência atual está enfraquecendo e pode possivelmente inverter. Procure um mercado agitado à frente. Indicador do Índice de Canal Comm: Interpretação Convencional: CCI (109.79) cruzou recentemente acima da linha de compra em território de alta, e é atualmente longo. Esta posição longa deve ser liquidada quando o CCI cruza novamente para a região central neutra. Análise Adicional: CCI muitas vezes perde a parte inicial de um novo movimento por causa da grande quantidade de tempo gasto fora do mercado na região neutra. Iniciando sinais quando CCI cruza zero, em vez de esperar CCI para cruzar fora da região neutra pode muitas vezes ajudar a superar isso. Dada esta interpretação, CCI (109.79) é atualmente longo. A posição de posição longa atual será invertida quando o CCI cruza abaixo de zero. Adicionando pressão otimista o mercado acabou de chegar a uma nova alta de 45 bar. Interpretação convencional: DMI sinais de um comércio de alta quando o DMI cruza acima do DMI-, como tem aqui. Análise Adicional: DMI tem sinalizado um comércio de alta. E, o mercado colocou em um novo recorde de 45 bar aqui, adicionando ao caso de alta. Interpretação convencional: MACD está em território de alta, mas não emitiu um sinal aqui. MACD gera um sinal quando o FastMA cruza acima ou abaixo do SlowMA. Análise Adicional: A tendência de longo prazo, baseada em uma média móvel de 45 bar, é UP. A tendência de curto prazo, baseada em uma média móvel de 9 bar, é UP. MACD está em território bullish. No entanto, a recente desaceleração no MacdMA pode indicar um declínio de curto prazo dentro das próximas barras. A alta de 45 bar novo aqui pode resultar em impulso bullish adicional. Interpretação convencional: Momentum (44,00) é acima de zero, indicando um mercado de sobrecompra. Análise Adicional: A tendência de longo prazo, baseada em uma média móvel de 45 bar, é UP. A tendência de curto prazo, baseada em uma média móvel de 9 bar, é UP. Momentum está em movimento bullish território. upside é provável. E, o mercado colocar em um novo 45 bar de alta aqui. Mais altos são possíveis. Indicador de interesse aberto: o interesse aberto está tendendo acima baseado em uma média movente de 9 barras. Isso é normal à medida que a entrega se aproxima e indica maior liquidez. Taxa de variação Indicador: Interpretação convencional: Taxa de variação (2,03) é acima de zero, indicando um mercado de sobrecompra. Análise Adicional: A tendência de longo prazo, baseada em uma média móvel de 45 bar, é UP. A tendência de curto prazo, baseada em uma média móvel de 9 bar, é UP. Taxa de Mudança está em território de alta. E, o mercado colocar em um novo 45 bar de alta aqui. Mais altos são possíveis. Importante: Este comentário é concebido apenas como uma ferramenta de treinamento para a compreensão da análise técnica dos mercados financeiros. Não é projetado para fornecer qualquer investimento ou outro aconselhamento profissional. SP 500 Futures - 16 dez Eu venho aqui amplamente para a negociação e insight mercado, mas ultimamente é mais como um grupo de apoio. Mantenha a conversa grandes senhoras e senhores, Im contente de ouvir todas as suas opiniões. E sim, concordo, meados de dezembro parece ser da próxima vez para qualquer movimento. (Leia mais) 5 horas atrás middot Responder Este comentário foi excluído várias vezes. Agora salvei um rascunho no Outlook. Também (a) senhor (a) reclamou para moderadores. Espero que ele posts agora. Uma vez que estamos em territórios inexplorados acima ATH, não há resistências conhecidas e técnicos não são muito úteis. No entanto, aqui está um cálculo possível. Anterior ATH 2191. Trump low 2028. (2191 - 2028) 163 1.618 264. 264 2028 2.292. Isso seria 1,62 fib retracement. Isso é assustador para os ursos. Só consolo poderia ser que os preços não mover linear (bem, eles têm deslocado vertical os últimos 14 dias.). Assim, se nós não vemos a correção de segunda-feira, os ursos seriam melhores absorvendo a perda, inverter o comércio (ou melhor permanecer no dinheiro para às vezes) e re-enter em algum momento oportuno. Isso pode não resultar como previsto, mas há uma probabilidade. Comentários e críticas são bem-vindos. (Leia mais) Há 6 horas middot 2 middot Responder Historicamente ciclos de 20 semanas tendem a dominar .. Os últimos 2 picos foram meados de abril e 01 de setembro. No caso da crista de 10 semanas não produz um jogo curto técnico em algum lugar na primeira semana de Dez os picos da crista de 20 semanas em torno de meados de janeiro 2017. tudo o que eu tenho sobre o que poderia especulação de begtforward não pretendeu arruinar mo / jo de baixa. (Leia mais) 6 horas atrás middot 2 middot Responder Mostrar todos os comentários (91971)
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